Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266
E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/
Organizácia semestra:
Hodnotenie:
Sylabus:
Slajdy k prednáškam:
Téma | Slajdy v pdf | Literatúra |
Úvod | [pdf] | Kirchgässner & Wolters, kapitola 1 |
ARMA procesy I. - autoregresné procesy
ARMA procesy II. - moving average procesy ARMA procesy III. - zmiešané (ARMA) procesy | [pdf]
[pdf] [pdf] | Kirchgässner & Wolters, kapitola 2 |
Jednotkový koreň | [pdf] | Kirchgässner & Wolters, kapitola 5.3.1 |
Sezónnosť | [pdf] | Pankratz, case 9 |
Cvičenia:
Téma | Poznámky k softvéru R |
Jednotkový koreň, integrované procesy | [pdf] |
ARMA modely | [pdf] |
SARIMA modely | [pdf], dáta: [txt] |
Domáce úlohy
Téma | Zadanie v pdf | Termín odovzdania |
Krátka DÚ o základných pojmoch potrebných na cvičení | [pdf] | prvé praktické cvičenie |
ARMA a ARIMA modely | [pdf] | 14.12.2012 |
SARIMA modely | [pdf] | 14.12.2012 |
Teoretická DÚ | [pdf] | 14.12.2012 |
Priebeh semestra:
Týždeň | Dátum | Obsah prednášky/cvičenia | Strany v slajdoch | ||||
1. | 18.9.2012 | Úvod. Momenty časového radu. Ergodický a stacionárny časový rad. Biely šum. Príklady procesov a výpočet ich momentov. Woldova reprezentácia. Autokorelačná funkcia a jej odhad. | [uvod.pdf], str. 1-28 | ||||
19.9.2012 | Testovanie hypotéz o autokorelačnej funkcii. AR(1) proces - definícia procesu, podmienka stacionarity, príklad s reálnymi dátami. | [uvod.pdf], str. 29-33, [arma1.pdf], str. 1-7, 18-20 (okrem strednej hodnoty) | |||||
2. | 26.9.2012 | Momenty AR(1) procesu a ACF, simulované dáta, aplikácia na príklad o volebných prefernciách. Predikcie. Motivácia k modelom vyššieho rádu. | [arma1.pdf], str. 8-17, stredná hodnota pre model zo str. 18-20, 21-28. | ||||
3. | -- | -- | -- | ||||
4. | 9.10.2012 | Opakovanie - ukaážka zadania na skúške [pr1.pdf], AR(2) proces - definícia, stacionarita, príklad (modelovanie spreadu), momenty - stredná hodnota, ACF. | [arma1.pdf], str. 29-41. | ||||
5. | 16.10.2012 | AR(2) proces - periodický charakter v prípade komplexných koreňov. Všeobecný AR(p) proces. PACF a jej použitie na určovanie rádu AR procesu. | [arma1.pdf], str. 42-76. | ||||
6. | 23.10.2012 | MA procesy. | [arma2.pdf], str. 1-39. | ||||
7. | -- | -- | -- | ||||
8. | 13.11.2012 | Príklad - priraďovanie priebehu, ACF a PACF k procesom. MA procesy - predikcie v MA(1) modeli. | [arma2.pdf], str. 40-47. | ||||
9. | 20.11.2012 | ARMA modely. | [arma3.pdf] | ||||
10. | 28.11.2012 | Jednotkový koreň, diferencovanie časového radu, ARIMA modely. Praktické cvičenie pri počítači. | [unitroot.pdf] | ||||
11. | 3.12.2012 | Teoretické cvičenie. |
| 4.12.2012
| Sezóonnosť, SARIMA modely. Praktické cvičenie pri počítači.
| [sarima.pdf]
| |