Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266
E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/
Základné informácie
Ušitočné online zdroje:
Domáce úlohy:
Téma | Termín odovzdania | Zadanie [pdf] |
(1) Testovanie bieleho šumu. (2) Nelineárna metóda najmenších štvorcov | 17.10.2017 | du1.pdf |
(2) Autoregresné procesy | 31.10.2017 | du2.pdf, du2.Rdata |
(3) Uká?ka zadania na skú?ke | 28.11.2017 | du3.pdf |
(4) ARIMA model | 5.12.2017 | du3.pdf |
Materiály:
Téma | Slajdy [pdf] | Výpočty v R [html] |
Úvod, základné pojmy, testovanie bieleho šumu | 01_uvod.pdf | 01_bielysum.html |
Nelineárna metóda najmenších štvorcov | --- | 02_bassovmodel.html |
Autoregresné (AR) modely | 03_ar.pdf | 03_ar.html, armaRoots.R |
Moving average (MA) modely | 04_ma.pdf | |
Zmiešané ARMA modely | 05_arma.pdf | 05_arma.html, ovce.txt |
Testovanie jednotkového koreňa | 06_unitroot.pdf | 06_unitroot.html |
Modelovanie volatility - GARCH modely | 07_garch.pdf | 07_garch.html |
Sezónne SARIMA modely | 08_sarima.pdf, spanielsko.txt, suveniry.txt | |
Modelovanie trendu - exponenciálne vyhladzovanie, Holt-Wintersova metóda, Hodrick-Prescottov filter | --- | 09_trend.html,motor.txt, wine.txt |
Spektrálna analýza | 10_spektrum.pdf | |
Konštrukcia predikcií | 11_predikcie.pdf |