• Aké kritérium je vhodné na zastavenie iterácií - ktoré nám povie, ako ďaleko je naša súčasná aproximácia od skutočného riešenia sústavy rovníc? Aký máme odhad pre túto vzdialenosť?
• Čím je ovplyvnená rýchlos konvergencie? Ako zvoli v SOR metóde parameter omega, aby sme dosiahli čo najrýchlejšiu konvergenciu?

Dôležitá poznámka: Toto nám ešte nehovorí o tom, ako blízko je naša aproximácia riešenia k skutočnému riešeniu PDR, To je vec diskretizácie PDR a jej presnosti (lokálna disjretizačná chyba, stabilita, rád konvergencie, ...)

Niekoľko odkazov na wikipediu:

• http://en.wikipedia.org/wiki/Successive_over_relaxation
• http://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_norm
• http://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_radius

• Základná myšlienka: potrebujeme zabezpečiť, aby sa riešenie nedostalo pod payoff diagramom, a aby numerická schéma konvergovala k riešeniu spojitého problému
• Ako na to (PSOR - projected SOR - algoritmus):
  • Cena opcie nesmie byť menšia ako payoff. Nájdeme trrasformovaný payoff, t.j. takú funkciu, od ktorej nesmie byť menšia transformovaná funkcia u.
  • Okrajové podmienky musia spĺňať podmienku porovnania s transformovaným payoffom.
  • Začiatočná aproximácia musí spĺňať podmienku porovnania s transformovaným payoffom.
  • V iteráciách SOR metódy máme predpis pre výpočet i-tej zložky približného riešenia.
  • Po výpočte tejto zloťky ju porovnáme s transformovaným payoffom. Ak je menšia, nahradíme ju transformovaným payoffom.
  • Kritérium pre ukončenie iterácií SOR metódy.