Cvičenie 1 Vytvorte v Matlabe m-súbory s funkciami callPayoff(S,E) a putPayoff(S,E). Nakreslite graf payoffu (pre vhodný interval ceny S)
|
Cvičenie 2 Dokážte nasledovné vlastnosti, ktoré musia ceny opcií spĺňať, aby nedošlo k arbitráži. r označuje bezrizikovú úrokovú mieru.
|
Cvičenie 3 Dokáte:
|
Cvičenie 4 Predpokladajme, že chceme kúpiť jednu call opciu s expiračnou cenou 65 USD. Nakreslite profit diagram tejto stratégie. Pre aké hodnoty ceny akcie v čase expircie bude táto stratégia zisková? |
Cvičenie 5 Predpokladajme, že chceme predať jednu put opciu s expiračnou cenou 65 USD. Nakreslite profit diagram tejto stratégie. Pre aké hodnoty ceny akcie v čase expircie bude táto stratégia zisková? |
Link: http://www.theoptionsguide.com/
Cvičenie 6 Z dát pre ceny opciií na akcie firmy Toyota vytvorte stretégiu na základe predpokladaného vývoja ceny akcie. Nakreslite payoff a profit vašej stratégie. |
Beáta Stehlíková (www)
Cvičenia z finančných derivátov, LS 2008/2009