Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266
E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/
Informácie o predmete a hodnotení:
Písomky:
Ku skúške:
Domáca úloha:
Bonusové úlohy:
Slajdy k prednáškam:
Téma | Slajdy |
Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií, kombinované stratégie | 01_opcie.pdf |
Stochastický počet | 02_stochastika.pdf |
Black-Scholesov model, oceňovanie opcií | 03_black_scholes.pdf |
Spread opcie, Margrabeho formula | 04_spread_opcie.pdf |
Americké opcie | 05_us_opcie.pdf |
Numerické riešenie oceňovania európskych opcií | 06_numerika_euro.pdf |
Numerické riešenie oceňovania amerických opcií | 07_numerika_us.pdf |
Modelovanie krátkodobej úrokovej miery | 08_urokove_miery_1.pdf |
Oceňovanie dlhopisov | 09_urokove_miery_2.pdf |
Lelandov model I. - odvodenie PDR pre cenu derivátu | 10_leland_1.pdf |
Lelandov model II. - riešenie pre call a put opciu | 11_leland_2.pdf |
Prehľad nelineárnych modelov oceňovania úrokových mier | 12_nelinearne_modely.pdf |
Exotické opcie | 13_exoticke_opcie.pdf |
Cvičenia:
Téma | Cvičenie (html) |
Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií, kombinované stratégie | cv01.html |
Stochastické procesy | cv02.html |
Black-Scholesov model | cv03.html |
Margrabeho vzorec | cv04.html |
Teoretické príklady | teoreticke_cvicenie.pdf |
SOR metóda na riešenie sústavy lineárnych rovníc | cv_sor_metoda.pdf |
Numerické oceňovanie európskych opcií | cv05.html |
Numerické oceňovanie amerických opcií | cv06.html |
Modelovanie krátkodobej úrokovej miery | cv07.html |
Ceny dlhopisov vo Vašíčkovom modeli | cv08.html |