Mária Alexová
Dvojfaktorové modely derivátov úrokových mier
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Ekonomická a finančná matematika
v roku 2002


Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor alebo Postscript PS súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.

Obsah


0   Úvod  
1   Deriváty úrokovej miery
   1.1   Základné pojmy
2   Modely časovej štruktúry úrokových mier
   2.1   Jednofaktorové term-structure modely
   2.2   Viacfaktorové modely term-structure
   2.3   Modely so stochastickou volatilitou
3   Ciele práce
4   Matematické modelovanie jedno a viacfaktorových modelov
   4.1   Odvodenie všeobecného jednofaktorového modelu
   4.2   Všeobecný model so stochastickou volatilitou
   4.3   Odvodenie PDR pre model so stochastickou volatitou
5   Dvojfaktorové modely s rôznymi časovými škálami
   5.1   Numerické simulácie dvojfaktorových modelov
   5.2   Aproximácia riešenia PDR
Záver  
Literatúra  
Príloha  


Technická pomoc   Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov

Stránku pripravil: Daniel Ševčovič, Ústav aplikovanej matematiky, FMFI UK,Bratislava