Obsah
0   Úvod
 
1   Deriváty úrokovej miery
  
1.1   Základné pojmy
2   Modely časovej štruktúry úrokových mier
  
2.1   Jednofaktorové term-structure modely
  
2.2   Viacfaktorové modely term-structure
  
2.3   Modely so stochastickou volatilitou
3   Ciele práce
4   Matematické modelovanie jedno a viacfaktorových modelov
  
4.1   Odvodenie všeobecného jednofaktorového modelu
  
4.2   Všeobecný model so stochastickou volatilitou
  
4.3   Odvodenie PDR pre model so stochastickou volatitou
5   Dvojfaktorové modely s rôznymi časovými škálami
  
5.1   Numerické simulácie dvojfaktorových modelov
  
5.2   Aproximácia riešenia PDR
Záver
 
Literatúra
 
Príloha