Ivan Luknár
Optimalizácia portfólia dlhopisov pri stochastickom vývoji úrokových mier
Vedúci diplomovej práce: Igor Melicherčík, PhD.

Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Ekonomická a finančná matematika
v roku 2002


Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.

Obsah


1   Úvod  
2   Deterministický buy & hold model  
3   Stochastika
   3.1 Model so stochastickým vývojom úrokových mier
4   Prerovnávanie  
   4.1 Prerovnávanie v čase
   4.2 Prerovnávanie v kazdom čase
5   Generovanie term structure  
   5.1 Vývoj úrokovej miery v čase
   5.2 Priebeh krivky úrokových mier
6   Príklady  

  Záver  

  Literatúra  


Technická pomoc   Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov

Stránku pripravil: Daniel Ševčovič, Ústav aplikovanej matematiky, FMFI UK,Bratislava