Jana Marettová
Optimalizácia portfólia so zaistením voči alternatívnemu vývoju úrokových mier
Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Ekonomická a finančná matematika
v roku 2002

Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor alebo Postscript PS súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.

Obsah


Úvod  
1   Základné pojmy
   1.1   Úroková miera
        1.1.1   Časová štruktúra úrokových mier
        1.1.2   Teórie úrokovej miery
   1.2   Dlhopis
        1.2.1   Riziko spojené s investovaním do dlhopisov
        1.2.2   Portfólio manažment
2   Formulácia úlohy
   2.1   Formulácia hlavnej úlohy
   2.2   NY7
   2.3   Rozšírenie optimalizácie pridaním alternatívneho vývoja
   2.4   Vplyv voľby alternatívneho výnosu na hlavný výnos
3   Príklady
   3.1   Optimalizácia investičných rozhodnutí so zaistením voči alternatívnemu vývoju
   3.2   Vplyv očakávaní na investičné rozhodnutia
   3.3   Adaptívne rozhodovanie
        3.3.1   Investičné rozhodnutia pri adaptívnom rozhodovaní
        3.3.2   Porovnanie výsledkov
4   Iné prístupy
   4.1   Stochastický model
   4.2   CFM Model
Záver  
Literatúra  

Technická pomoc   Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov

Stránku pripravil: Daniel Ševčovič, Ústav aplikovanej matematiky, MFF UK,Bratislava