Obsah
0   Úvod
 
1   Stochastický model životného poistenia jednej osoby
  
1.1   Diskrétny model
     
1.1.1   Predpoklady a základné pojmy
     
1.1.2   Základné typy životného poistenia
        
1.1.2.1   Poistenie na dožitie
        
1.1.2.2   Doživotné poistenie na úmrtie
        
1.1.2.3   Zmiešané poistenie
        
1.1.2.4   Poistenie dôchodkov
  
1.2   Spojitý model
     
1.2.1   Predpoklady a základné pojmy
     
1.2.2   Základné typy životného poistenia
        
1.2.2.1   Dočasné poistenie na úmrtie s výplatou dávky v čase smrti
        
1.2.2.2   Doživotný dôchodok vyplácaný spojite v priebehu roka
        
1.2.2.3   Zmiešané poistenie s okamžitou výplatou dávky
2   Valuácia v životnom poistení so stochastickými úrokovými
mierami
  
2.1   Základné pojmy
  
2.2   Valuácia v prípade konštantných úrokových mier
     
2.2.1   Valuácia v čase t = 0
     
2.2.2   Valuácia v čase t > 0
  
2.3   Valuácia v prípade stochastických úrokových mier
     
2.3.1   Valuácia v čase t = 0
     
2.3.2   Valuácia v čase t > 0
  
2.4   Princípy modelovania
  
2.5   Ročné straty
     
2.5.1   Základné pojmy
     
2.5.2   Rozklad ročných strát
  
2.6   Explicitný model na výpočet poistných rezerv
3   Aplikácie aproximácie cien dlhopisov v životnom poistení
  
3.1   Základné pojmy
  
3.2   Aproximácia cien dlhopisov
  
3.3   Aplikácie v životnom poistení
Záver
 
Literatúra
 
Príloha