Ladislava Olšarová
Životné poistenie so stochastickými úrokovymi mierami
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.

Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Ekonomická a finančná matematika
v roku 2002


Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor alebo Postscript PS súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.

Obsah


0   Úvod  
1   Stochastický model životného poistenia jednej osoby
   1.1   Diskrétny model
      1.1.1   Predpoklady a základné pojmy
      1.1.2   Základné typy životného poistenia
         1.1.2.1   Poistenie na dožitie
         1.1.2.2   Doživotné poistenie na úmrtie
         1.1.2.3   Zmiešané poistenie
         1.1.2.4   Poistenie dôchodkov
   1.2   Spojitý model
      1.2.1   Predpoklady a základné pojmy
      1.2.2   Základné typy životného poistenia
         1.2.2.1   Dočasné poistenie na úmrtie s výplatou dávky v čase smrti
         1.2.2.2   Doživotný dôchodok vyplácaný spojite v priebehu roka
         1.2.2.3   Zmiešané poistenie s okamžitou výplatou dávky
2   Valuácia v životnom poistení so stochastickými úrokovými mierami
   2.1   Základné pojmy
   2.2   Valuácia v prípade konštantných úrokových mier
      2.2.1   Valuácia v čase t = 0
      2.2.2   Valuácia v čase t > 0
   2.3   Valuácia v prípade stochastických úrokových mier
      2.3.1   Valuácia v čase t = 0
      2.3.2   Valuácia v čase t > 0
   2.4   Princípy modelovania
   2.5   Ročné straty
      2.5.1   Základné pojmy
      2.5.2   Rozklad ročných strát
   2.6   Explicitný model na výpočet poistných rezerv
3   Aplikácie aproximácie cien dlhopisov v životnom poistení
   3.1   Základné pojmy
   3.2   Aproximácia cien dlhopisov
   3.3   Aplikácie v životnom poistení
Záver  
Literatúra  
Príloha  


Technická pomoc   Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov

Stránku pripravil: Daniel Ševčovič, Ústav aplikovanej matematiky, FMFI UK,Bratislava