Milan Výškrabka
Metódy vnútorného bodu v kvadratických úlohách optimalizácie portfólia
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Ekonomická a finančná matematika
v roku 2003

Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.

Obsah


Úvod
1   Markowitzov model portfólia
    1.1   Portfólio
    1.2   Vytvorenie portfólia
    1.3   Markowitzov model
    1.4   Transakčné náklady
2   Kvadratické programovanie
    2.1   Primárna úloha
    2.2   Podmienky optimality
    2.3   Duálna úloha
3   Metódy vnútorného bodu
    3.1   Centrálna trajektória
    3.2   Bariérový problém
    3.3   Podmienky optimality v bariérovom probléme
    3.4   Neprípustná primárno-duálna metóda sledujúca centrálnu trajektóriu
        3.4.1   Výpočet smerov
        3.4.2   Výpočet dĺžky kroku
        3.4.3   Odhad parametra
        3.4.4   Štart a koniec algoritmu
        3.4.5   Zhrnutie
4   Numerický experiment
    4.1   LOQO
    4.2   Úloha s fixnými transakčnými nákladmi
Záver
Literatúra

Technická pomoc   Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov

Stránku pripravil: Daniel Ševčovič, Ústav aplikovanej matematiky, FMFI UK,Bratislava