Vedenie diplomových prác
Beáta Stehlíková

Kontakt

Aktuálne vedené diplomové práce

  1. Andrej Halama: 'Horizontal visibility graph' v analýze časových radov
  2. Adrián Hodúr: Analýza kompozičných dát
  3. Yuliia Polovynka: Podobnosť divadelných hier Williama Shakespeara na základe podobnosti centralít ich postáv v sociálnej sieti

Obhájené diplomové práce

  1. Lenka Košútová: Shadow rate modely úrokových mier (2024)
  2. Michal Pisca: Zhlukovanie časových radov, porovnanie a agregácia výsledkov (2024)
  3. Vendelín Vincze: Analýza archetypov a jej aplikácie (2024)
  4. Viktória Fajčíková: Zhlukovanie časových radov pomocou ich vzdialeností založených na modeloch autoregresného typu (2023)
  5. Mária Rudolfová: Kalibrácia modelov finančnej matematiky použitím dvojkriteriálneho grey wolf algoritmu (2023)
  6. Jozef Alexander Páll: Konvergenčný model so záporným Euriborom a nezápornými domácimi úrokovými mierami (2022)
  7. Alex Babiš: Predikovanie nepozorovaných hrán v znamienkovej váženej sieti (2021)
  8. Patrícia Dianová: Aplikácia heuristických optimalizačných algoritmov na kalibráciu modelov úrokových mier (2021)
  9. Ján Majher: Node centralities in bipartite networks (2021)
  10. Juraj Hanuš: Cyklický konvergenčný model úrokových mier (2020)
  11. Jakub Hrbáň: Metóda binárnej klasifikácie založená na finančných mierach rizika (2020)
  12. Anna Mária Laurenčíková: Zhlukovanie časových radov založené na algoritmoch detekcie komunít v sociálnych sieťach (2020)
  13. Dominika Víteková: Aplikácia matematických metód na analýzu výnosov akcií (2020)
  14. Adriána Papánová: Centralita vrcholov v sociálnych sieťach a jej subjektívne vnímanie (2020)
  15. Márius Kostroš: Konvergenčné modely úrokových mier s dynamickou koreláciou (2019)
  16. Anton Kulchykovskyi: Konvergenčné modely úrokových mier s dynamickou koreláciou (2019)
  17. Katarína Semančíková: Homofília v sociálnych sieťach (2019)
  18. Zuzana Girová: Vplyv korelácie medzi faktormi na ceny dlhopisov v dvojfaktorových short rate modelov (2018)
  19. Petra Húsková: Short rate modely pripúšťajúce záporné úrokové miery (2018)
  20. Radka Litvajová: Analýza vzťahov medzi časovými radmi metódami sieťovej analýzy a zhlukovania (2018)
  21. Zuzana Froncová: Model of option prices with feedback effect (2017)
  22. Matúš Košík: Viacfaktorové modely úrokových mier a prínos dodatočného faktora (2017)
  23. Eva Kučmínová: Aplikácia ARMA modelov a machine learningu na modelovanie časových radov (2017)
  24. Jakub Porubčanský: Konvergenčné modely úrokových mier založené na Brownovom moste (2017)
  25. Martin Bušo: Asymptotický rozvoj ceny dlhopisu vo Fong-Vašíčkovom modeli (2016)
  26. Katarína Ivanová: Modelovanie vplyvu v sociálnej sieti pomocou DeGrootovho modelu (2016)
  27. Jozef Janočko: Aplikácia metódy združených asymptotických rozvojov vo finančnej matematike (2016)
  28. Martin Čechvala: Kalibrácia jednofaktorového modelu úrokových mier pomocou viacerých kritérií (2015)
  29. Magdaléna Janečková: Analýza dát získaných študentami pri vyučovaní pravdepodobnosti a štatistických metód (2015)
  30. Mária Mészárosová: Finančné modelovanie - vybrané problémy (2015)
  31. Viktor Pojzl: Aproximácie cien dlhopisov a presnosť vstupných dát pri kalibrácii (2015)
  32. Radoslav Šrámek: Okamžitá úroková miera ako súčet dvoch faktorov - zjednodušenie modelu (2015)
  33. Michal Jánoši: Trojfaktorový konvergenčný model úrokových mier (2014)
  34. Tomáš Karovič: Analytické aproximácie pri modelovaní cien opcií (2014)
  35. Martin Šimo: Fong-Vašíčkov model úrokových mier so stochastickou volatilitou (2014)
  36. Jana Trajová: Úroková miera s ohraničeným oborom hodnôt (2014)
  37. Simona Chattová: Kalibrácia konvergenčného modelu úrokových mier Vašíčkovho typu (2013)
  38. Vladimír Mosný: Odhadovanie okamžitej úrokovej miery v CKLS modeli (2012)
  39. Radka Selečéniová: Rýchla časová škála volatility vo Fong-Vašíčkovom modeli (2012)
  40. Jana Halgašová: Aproximácia cien dlhopisov v dvojfaktorových modeloch úrokových mier (2011)
  41. Zuzana Zíková: Konvergenčné modely úrokových mier (2011)
  42. Zuzana Boušková: Odhadovanie okamžitej úrokovej miery z výnosových kriviek (2010)
  43. Vladimír Lacko: Two-factor Convergence Model of Cox-Ingersoll-Ross Type (2010)
  44. Jana Belanová: Volatilita s dvoma možnými stavmi v modeloch cien akcií (2009)
  45. Miroslav Mlynárik: Kalibrácia jednofaktorových modelov úrokových mier pomocou analytickej aproximácie cien dlhopisov (2009)
  46. Jana Bírová: Modely cien akcií so stochastickou volatilitou. Analytická aproximácia NGARCH modelu (2018)
  47. Lucia Ulrychová: Aproximácie cien opcií v modeloch so stochastickou volatilitou (2008)
  48. Lenka Valíková: Kalibrácia dvojfaktorového konvergenčného modelu úrokových mier (2008)