Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266
E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/
Informácie o predmete:
Slajdy k prednáškam:
Téma | Slajdy |
Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií, kombinované stratégie | 01_opcie.pdf |
Stochastický počet | 02_stochastika.pdf |
Black-Scholes I. - odvodenie a riešenie | 03_black_scholes_1.pdf |
Black-Scholes II. - implikovaná volatilita | 04_black_scholes_2.pdf |
Black-Scholes III. - greeks | 05_black_scholes_3.pdf |
Leland I. - odvodenie | 06_leland_1.pdf |
Leland II. - call a put opcia | 07_leland_2.pdf |
Prehľad nelineárnych modelov | 08_nelinearne_modely.pdf |
Americké opcie - oceňovanie. Po tejto téme sa budeme najskôr zaoberať numerickými metódami (12_numerika.pdf, 13_psor.pdf) a až potom sa vrátime k úrokovým mieram | 09_us_opcie.pdf |
Modelovanie úrokových mier I. - okamžitá úroková miera | 10_urokove_miery_1.pdf |
Modelovanie úrokových mier II. - ceny dlhopisov | 11_urokove_miery_2.pdf |
Numerické metódy oceňovania európskych opcií | 12_numerika.pdf |
Numerické metódy oceňovania amerických opcií | 13_psor.pdf |
Exotické opcie I. | 14_exoticke_opcie_1.pdf |
Exotické opcie II. | 15_exoticke_opcie_2.pdf |
Cvičenia:
Téma | Cvičenie (html) |
Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií, kombinované stratégie | cv1.html |
Stochastický počet I. | cv2.html |
Stochastický počet II. | cv3.pdf |
Black-Scholesov model I. | cv4.html |
Black-Scholesov model II. | cv5.pdf, k pr. 2(c): [png] |
Lelandov model | cv6.html |
Numerické oceňovanie európskych opcií | cv7.html |
Numerické oceňovanie amerických opcií | cv8.html |
Úrokové miery I. - modelovanie okamžitej úrokovej miery | cv9.html, cv9b.pdf |
Úrokové miery II. - modelovanie dlhopisov a výnosových kriviek | cv10.pdf |
Hodnotenie: