Informácie pre študentov
Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266
E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/
:: Obsah stránky ::
:: Cvičenia z finančných derivátov ::
Utorok 14.00-15.30, štvrtok 12.20-13.50
M208
Hodnotenie:
- Písomka na konci semestra pozostávajúca z dvoch častí:
- praktická časť pri počítači: 0-20 bodov
- teoretická časť: 0-20 bodov
- Počas semestra budú zadané dve bonusové úlohy.
Písomka:
Cvičenia:
Dátum
| Cvičenie
|
14. 2. , 16. 2. 2012
| Náhodné procesy, modelovanie cien akcií
|
21. 2. , 23. 2. 2012
| Stochastické diferenciálne rovnice
|
28. 2. , 1. 3. 2012
| Európske opcie
|
6. 3. , 8. 3. 2012 13. 3. , 15. 3. 2012
| Black-Scholesov vzorec, implikovaná volatilita, delta opcie
Greeks
|
20. 3. , 22. 3. 2012
| Lelandov model - zahrnutie transakčných nákladov
|
27. 3. , 29. 3. 2012
| Dokončenie predchádzajúceho cvičenia - výpočet implikovaných parametrov
|
3. 4. , 12. 4. 2012
| Numerické riešenie Black-Scholesovej rovnice I.
|
17. 4. , 19. 4. 2012
| Numerické riešenie Black-Scholesovej rovnice II.
Oceňovanie amerických derivátov
|
24. 4. , 26. 4. 2012
| Modelovanie úrokových mier - Vašíčkov model
|
Bonusová úloha 1: (zverejnené: 28.2.2012)
-
Môžete kupovať a predávať tieto opcie na akcie firmy Amazon. Zostavte stratégiu, ktorá zohľadňuje vaše očakávanie o vývoji ceny akcie. Jedinou požiadavkou na stratégiu je, že vaša strata nemôže byť väčšia ako 100 USD, bez ohľadu na cenu akcie v čase expirácie opcií.
- Úlohu môžete vypracovať samostatne alebo v skupinách, v skupine môžu byť maximálne 4 ľudia. Stretégie budú po termíne odovzdania zverejnené, ak nechcete mať pri stratégie meno, spolu so stratégiou napíšte nick, pod ktorým má byť uvedená.
- Vašu stratégiu pošlite mailom na adresu bs.ulohy@gmail.com do 8.3.2012 (štvrtok) so subjectom FD 2012 - bonus 1 - meno/mená/nick.
- Hodnotenie: 1 bod za stratégiu spĺňajúcu uvedenú podmienku; +1 bod, ak bude vaša stratégia v čase expirácie zisková; +ďalší 1 bod pre stratégiu, ktorá dosiahne najvyšší zisk. Ak úlohu riešite v skupine, tieto body dostáva každý člen skupiny.
- Vyhodnotenie
Bonusová úloha 2: (zverejnené: 28.2.2012)