Martin Vojtek
Stochastické modely úrokovej miery a ich kalibrácia na trhové dáta
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Igor Melicherčik, PhD.

Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Ekonomická a finančná matematika
v roku 2001

Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.

1 Úvod

2 Základné definície a vzťahy

3 Modely úrokovej miery
    3.1 Model Heath, Jarrow, Morton
    3.2 Model Brace, Gatarek, Musiela
      3.2.1 Diskrétny tenor
      3.2.2 Spojitý tenor

4 Deriváty úrokovej miery
    4.1 Opcie na diskontné dlhopisy
      4.1.1 Forwardová cena
      4.1.2 Oceňovanie opcíí
    4. Capy
      4.2.1 Oceňovanie capov pod BGM modelom

5 Kalibrácia BGM modelu na trhové dáta

6 Monte-Carlo simulácie
    6.1 Algoritmus

7 Kalibrácia na trhové dáta
    6.1 Dvojfaktorový model
    6.1 Trojfaktorový model

8 Záver

Literatúra

Technická pomoc    Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov

Stránku pripravil: Daniel Ševčovič, Ústav aplikovanej matematiky, MFF UK,Bratislava