Marián Baranec
Sunspots in RBC models
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Juraj Zeman, PhD.

Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Ekonomická a finančná matematika
v roku 2002


Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor alebo Postscript PS súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.

Obsah


1   Úvod  
2   Spojitý model a analýza jeho rovnovážneho stavu 
   2.1   Monopolisticko-konkurenčné prostredie
   2.2   Zhrnutie
3   Diskrétny model a analýza časového radu simulovaných dát
   3.1   Rovnice modelu
   3.2   Kalibrácia modelu
   3.3   Zhrnutie
   3.4   Simulácie modelu
4   Záverečné poznámky
5   Dodatok
   5.1   Loglinearizácia
   5.2   Nutná podmienka neurčitosti
   5.3   Program v jazyku MATLAB
Referencie  

Abstrakt

V tejto práci sa zaoberáme pojmom neurčitosti v makroekonomických modeloch. Reagujeme v nej na kritiku, že modely s neurčitými ekvilibriami (tzv. sunspot ekvilibriá) sú len teoretickou záležitosťou a že majú len malú výpovednú hodnotu.

V prvej časti analyzujeme jednosektorový, konkurenčno-monopolistický model. Kalibrujeme ho na americké povojnové dáta podľa Benhabiba a Farmera. Skúmame možnosť výskytu sunspot ekvilibrií v tomto modeli v závislosti na kalibrovaných parametroch a tým reagujeme na kritiku nereálnosti susnpot modelov. Ukazuje sa, že výskyt sunspot modelov a teda sunspot ekvilibrií je konzistentný s hodnotami parametrov navrhovaných pri štúdiu reálnych dát.

V druhej časti tejto práce, reagujúc na druhý bod kritiky, pomocou diskrétneho variantu spojitého modelu používaného v prvej časti, generujeme časové rady ako simulácie správania sa modelovej ekonomiky. Uvažujúc s prítomnosťou monopolov na trhu dostávame agregovanú produkčnú funkciu s rastúcimi výnosmi z rozsahu, čo v ďaľšom spôsobuje výskyt sunspot ekvilibrií. Opäť kalibrujeme tento model na americké dáta. Výsledky simulácií porovnávame s reálnymi dátami pomocou štandardných nástrojov: smerodajné odchýlky, korelačné koeficienty a funkcia odozvy na šok (IRF funkcia). Prichádzame k záveru, že sunspot modely zachytávajú realitu nie horšie ako klasické RBC modely.

 


Technická pomoc   Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov

Stránku pripravil: Daniel Ševčovič, Ústav aplikovanej matematiky, FMFI UK,Bratislava