Juraj Stančík
Oceňovanie bariérových opcií na neúplnom trhu
Vedúci diplomovej práce: Dr. Aleš Černý

Diplomová práca obhájená na študijnom odbore
Ekonomická a finančná matematika
v roku 2003

Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci celú diplomovú prácu.

Obsah


  Úvod  
1   Základné pojmy
   1.1   Európska opcia
   1.2   Americká opcia
   1.3   Black-Scholesov vzorec
   1.4   Samofinancovaná stratégia
   1.5   Hedging
   1.6   Arbitráž
2   Bariérová opcia
   2.1   Knock-out opcia
   2.2   Knock-in opcia
3   Binomická metóda oceňovania bariérovej opcie
   3.1   Tvorba modelu
   3.2   Oceňovanie európskej opcie
   3.3   Oceňovanie americkej opcie
4   Oceňovanie bariérovej opcie na neúplnom trhu
   4.1   Tvorba modelu
   4.2   Strednohodnotový proces
   4.3   Black-Scholesove delta a optimálna zaisťovacia stratégia
   4.4   Proces kvadratickej odchýlky
5   Experimenty
   5.1   Európska down-and-out call opcia
   5.2   Americká up-and-out put opcia
   5.3   Príčiny nepresností
   5.4   Obrázky
Záver
Literatúra
Príloha

Technická pomoc   Prezeranie postscriptovských PS a Adobe Acrobat PDF súborov

Stránku pripravil: Daniel Ševčovič, Ústav aplikovanej matematiky, FMFI UK,Bratislava