Obsah

Úvod                                                                                               

1   Základné pojmy                                                                          

2   Pravdepodobnos defaultu                                                    

      2.1   Odhadnutie hodnoty a volatility aktív                                                           

      2.2   Výpočet pravdepodobnosti defaultu                                                     

3   Riziko defaultu                                                                       

      3.1   Strata                                                                                                            

      3.2   Korelácia defaultov                                                                                             

      3.3   Výnos                                                                                                           

      3.4   Diverzifikácia port1;2cfólia                                                                                  

4   Praktické riešenie                                                                        

      4.1   Výpočet EDF                                                                                     

      4.2   Diverzifikácia                                                                                      

              4.2.1 Strata                                                                                                 

              4.2.2 Korelácia defaultov                                                                               

              4.2.3 Výnos                                                                                                 

              4.2.4 Diverzifikácia portfólia                                                                     

      4.3   Simulácie trhových hodnôt aktív                                                                

              4.3.1 Príklad 1                                                                                            

              4.3.2 Príklad 2                                                                                            

Záver                                                                                              

Literatúra