Cvičenia z ekonometrie (LS 2008/2009)

Beáta Stehlíková
M266
Email: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk (štandardný), bs.ulohy@gmail.com (domáce úlohy)
Www: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/

Konzultácie: utorok, 13.10-14.40
Keď je zadaná domáca úloha, nie je možná konzultovať cvičenia a príklady, ktorých sa DÚ týka - to treba spraviť predtým. Termín zadania DÚ bude vždy oznamený aspňn týzdeň vopred.

Bodovanie:

• 4 domáce úlohy po 10 bodov
• 2 písomky po 20 bodov (v polovici a na konci semestra)
• body z cvičení = min{10, priemer z úloh} + min{20, priemer z písomiek}

Body z písomiek: [pisomka1.xls], riešenie prvej písomky [pdf], [pisomka2.xls]
Body z DÚ: [du1.xls], [du234.xls])
Body z projektov: [projekty.txt]

Domáce úlohy:

Úloha	Zadanie	Termín odovzdania
1.	[pdf]	5.3.2009
2.	[pdf]	23.4.2009
3.	[pdf]	30.4.2009
4.	[pdf]	7.5.2009

Cvičenia::

Týždeň	Obsah cvičenia	Príklady na precvičenie (neodovzdávajú sa)
1.	Opakovanie: Histogram, boxplot, popisné charakteristiky dát. Pravdepodobnostné rozdelenia, transformácia náhodných premenných. Odhadovanie strednej hodnoty a disperzie. Odhadovanie parametrov modelu - metóda momentov a metóda maximálnej vierohodnosti.	[pdf]
2.	Opakovanie - vlastnosti odhadov (nevychýlenosť, asymptotická nevychýlenosť, stredná kvadratická chyba). Metóda maximálnej vierohodnosti a test pomerom vierohodností.	[pdf]
3.	Regresný model a metóda maximálnej vierohodnosti. Odhadovanie regresného modelu metóduo najmenších štvorcov - výstup zo softvéru EViews.	[pdf]
4.	Vlastnosti MNŠ odhadov. Regresný model s reštrikciou $R\beta=r$.	[pdf]
5.	Regresia, hypotézy
6.	Cvičenie pri počítači: regresia, hypotézy
7.	---
8.	Regresia, hypotézy
9.	Cvičenie pri počítači: regresia, hypotézy (pokračovanie)	Príklady na precvičenie k prvej písomke: [pdf]
10.	Cvičenie pri počítači: heteroskedasticita
11.	Zovšeobecnená MNŠ	Príklady na precvičenie k druhej písomke: zopakujte si klasický regresný model, tu sú otázky k modelu s heteroskedasticitou: [pdf]

Cvičenia pri počítači::

Cvičenie	Obsah cvičenia
1., 2.	Lineárna regresia, testovanie hypotéz
3.	Heteroskedasticita

Projekt::

• Ekonometrická analýza zvoleného ekonomického modelu.
• Projekt môžete robiť samostatne alebo v dvojiciach.
• Termín odovzdania: piatok 15.5.2009.
• Konzultácie k projektu: počas konzultačných hodín.
  
  
• Požiadavky na dáta:
  • Prierezové dáta (na modelovanie časových radov sú iné, speciálne metódy).
  • Nie dáta z učebníc, domácich úloh, identity typu Y=C+G+I+NX (to je definícia HDP, nie model)
  • Môže ísť o model z ekonomickej teórie, model študovaný v článku v ekonomickom/ekonometrickom/štatistickom časopise (užitočné stránky pri hľadaní môžu byť napr. Google Scholar, Econ Papers, CiteSeer - Scientific Literature Digital Library, NBER working papers - National Bureau of Economic Research, USA), vlastný model
  • Každý projekt musí mať iné dáta, rezervácia dát na fóre EFM.
  
  
• Obsah projektu:
  • Úvod. Popis modelu z teórie, na ktorom je ekonometrický model založený. Ak ide o vlastný model, vysvetlite, akú závislosť očakávate a prečo.
  • Dáta. Zdroj dát, ich stručný popis (Je HDP na osobu v dolároch, tisícoch dolárov, ...? Je to reálny alebo nominálny HDP? Je v parite kúpnej sily? A pod), popisné charakteristiky (stručne - nie niekoľko strán histogramov, boxplotov a tabuliek bez komentára).
  • Formulácia regresného modelu. Odhady parametrov, ich signifikancia, signifikancia regresie. Koeficient determinácie. Porovnanie s ekonomickou teóriou, resp. očakávanou závislosťou (zanmienka parametrov, ich absolútna hodnota, interpretácia). Ak sa s teóriou, resp. očakávania mi nezhodujú, čo môže byť príčinou. (Dá sa nájsť logické vysvetlenie, preto veci fungujú inak? Môže sa stať, že v modeli chýbajú dôležité premenné -> odhady sú vychýlené -> vyskúšať ďalšie dostupné premenné.)
  • Testovanie multikolinearity (ak je v modeli viac ako jedna vyvetľujúca premenná).
  • Ak zistíte, že niektorý predpoklad regresného modelu nie je splnený: Ak treba, korekcia predchádzajúcich testov signifikancie. Vysvetlite, čo spravíte pre zabezbečenie korektnosti ďalšej analýzy. Inou možnosťou je preformulovať model tak, aby v novom modeli boli predpoklady splnené.
  • Samostatne vymyslite, čo by bolo zaujímavé s vašim modelom robiť. Napríklad:
    • Ak zistíte heteroskedasticitu, skúste nájsť premennú, ktorá ju spôsobuje.
    • Testujte hypotézu o parametroch modelu, ktorá má ekonomickú interpretáciu.
    • Vytvorte dve skupiny dát a testujte, či sú v nich parametre modelu rovnaké. Vysvetlite, prečo ste dáta rozdelili takýmto spôsobom, prečo by v týchto skupinách mohli byť parametre rôzne.
  • Záver: zhrnutie výsledkov.
  
  
• Forma projektu:
  • Súvislý text, vložené potrebné obrázky a tauľky. Text má byť čitateľný a prehľadný, nie množstvo tabuliek s výstupmi s pár vetami ako komentárom.
  • Použité príkazy nevypisujte, výstupy môžu byť uvedené vo vhodnej forme ako obrázok + komentár, alebo v prílohe.
  • Pri všetkych testoch uvádzajte testovanú hypotézu, použitý test a výsledok.
  
  
• Bodovanie:
  • 5 bodov: Formulácia a vysvetlenie modelu, popis dátm, interpretácia výsledku odhadu regresie
  • 5 bodov: Multikolinearita, testovanie predpokladov modelu, v prípade potreby korekcia testov signifikancie.
  • 10 bodov: Ostatné. (5 bodov za každú z činností, akými sú napr. zisťovanie príčiny heteroskedasticity, riešenie problému s multikolinearitou, testovanie zmysluplnej hypotézy, porovnanie s alternatívnym modelom, ...)