2-EFM-102, 2-INF-191 Časové rady (prednášky)
ZS 2023/2024

Informačný list tohto predmetu pre mEMM a pre mINF

Materiály

Slajdy:

• Úvod, základné pojmy, testovanie bieleho šumu: cr01_uvod.pdf
• Autoregresné procesy:
  • AR procesy prvého rádu: cr02a_ar1.pdf, cr02a_konstanta.pdf
  • AR procesy, stacionarita: cr02b_stacionarita.pdf,
  • AR procesy, ACF: cr02c_acf.pdf,
  • PACF: cr02d_pacf.pdf
• Moving average procesy: cr03_ma.pdf
• ARMA procesy: cr04_arma.pdf
• Unit root testy: cr05_unitroot.pdf
• Predikcie: cr06_predikcie.pdf
• Sezónne SARIMA procesy: cr07_sezonnost.pdf
• Modelovanie trendu (Holt-Winters, Hodrick-Prescott): cr08_trend.pdf
• Spektrum: cr09_spektrum.pdf
• Modelovanie volatility, ARCH a GARCH modely: cr10_garch.pdf

Knihy dostupné zo školskej siete:

• Gebhard Kirchgaessner, Juergen Wolters, Uwe Hassler: Introduction to Modern Time Series Analysis. Second Edition. Springer Berlin, Heidelberg, 2013. Odkaz na SpringerLink, stránka s dátami vo formáte wf1 pre EViews: (odkaz na web), načítanie do R-ka - ukážka: (R)
• Robert H. Shumway, David S. Stoffer: Time Series Analysis and Its Applications With R Examples. Fourth Edition. Springer Cham, 2017. Odkaz na SpringerLink
• Jonathan D. Cryer, Kung-Sik Chan: Time Series Analysis With Applications in R. Second Edition. Springer, New York, 2008. Odkaz na SpringerLink

Videá z minulých rokov

• Zo školského roka 2020/2021 - online výučba od tretieho týždňa semestra: odkaz na google drive s videami
• Zo školského roka 2021/2022 - záznam z ARIMA modelovania odkaz na google drive s videami
• Zo školského roka 2021/2022 - online výučba v posledných troch týždňoch semestra: odkaz na google drive s videami

Hodnotenie

• Váha priebežného a záverečného hodnotenia: 50/50
• Priebežné hodnotenie - EMM na cvičeniach, INF projekt - projekt_INF.html, dáta: long_term_rates.csv, termín odovzdania: streda 29.11.2023
• Skúška:
  • Písomná pri počítači, open-book so zakázanou komunikáciou, max. 50 bodov.
  • Súčasťou je
    • úloha na overovanie stacionarity a invertovateľnosti ARMA procesu
    • úloha na ARIMA modelovanie (zostavenie a otestovanie vhodnosti ARIMA modelu pre zadané dáta)
    • úlohy analogické zadaniam zo zoznamu základov - to isté zadanie, len s inými dátami
    v celkovej hodnote 15 bodov. Ich zodpovedanie aspoň na 10 bodov je nutnou podmienkou úspešného absolvovania skúšky.
  • Vzorová skúška a kostra: (pdf)
  • Predtermín nebude, termíny budú počas skúškového obdobia v januári.
• Bonusy:
  • Stacionarita AR(2): bonusAR2.pdf
  • Odpovede umelej inteligencie - zadanie: bonusUI.pdf, odpovede UI spolu: ar3_UI.zip, odpovede UI samostatne: ar3_bing 1.PNG, ar3_bing 2.PNG , ar3_bard.PNG, ar3_bing 1.txt, ar3_bing 2.txt, ar3_bard.txt,
• Známky: A: [90, 100], B: [80, 90), C: [70, 80), D: [60, 70), E: [50, 60)

Priebeh semestra

• 20. 9. 2023:
  • slajdy cr01_uvod.pdf
  • na samostatné odvodenie: kovariancia na str. 24, príklad na str. 36, testovanie pre dáta na str. 46
• 27. 9. 2023:
  • slajdy cr02a_ar1.pdf, slajdy cr02a_konstanta.pdf
  • na samostatné odvodenie: cvičenie 1 na str. 21
• 4. 10. 2023:
  • slajdy cr02b_stacionarita.pdf + odvodenie začiatočných podmienok a rekurentného predpisu pre Woldove koeficienty konkrétneho AR(3) procesu
  • na samostatné odvodenie: cvičenia na Woldovu reprezentáciu v slajdoch
• 11. 10. 2023:
  • slajdy cr02c_acf.pdf, cr02d_pacf.pdf, str. 1-8 z cr03_ma.pdf (motivácia k MA)
  • na samostatné odvodenie: cvičenie na str. 11, odvodenie predpisu pre rho(k) zo str. 20, cvičenie na str. 27, posledná otázka na str. 32
• 18. 10. 2023:
  cr03_ma.pdf, str. 9-39
  • na samostatné odvodenie: cvičenie na str. 13
• 25. 10. 2023:
  • slajdy cr04_arma.pdf
  • slajdy cr05_unitroot.pdf - str. 1-8
• 8. 11. 2023:
  • slajdy cr05_unitroot.pdf, od str. 9 po koniec, okrem str. 40, 41
  • na samostatné odvodenie: str. 40 a 41 v slajdoch
  • ARIMA modelovanie: unitroot.R, unitroot.html
• 15. 11. 2023:
  • slajdy cr07_sezonnost.pdf, okrem str. 46
  • R-ko z hodiny: sarima15nov
  • samostatne: model pre str. 46

---