2-PMS-102 Časové rady (kurz)
ZS 2023/2024

Informačný list tohto predmetu

Materiály

Slajdy k prednáškam:

• Úvod, základné pojmy, testovanie bieleho šumu: cr01_uvod.pdf
• Autoregresné procesy:
  • AR procesy prvého rádu: cr02a_ar1.pdf,
  • AR procesy, stacionarita: cr02b_stacionarita.pdf,
  • AR procesy, ACF: cr02c_acf.pdf,
  • PACF: cr02d_pacf.pdf
• Moving average procesy: cr03_ma.pdf
• ARMA procesy: cr04_arma.pdf
• Unit root testy: cr05_unitroot.pdf
• Predikcie: cr06_predikcie.pdf
• Sezónne SARIMA procesy: cr07_sezonnost.pdf

Slajdy k cvičeniam:

• Úvod, základné pojmy, testovanie bieleho šumu: cr01_uvod_CV.pdf
• AR(1) modely: cr02a_ar1_CV.pdf
• AR(p) modely: cr02b_arp_CV.pdf
• SARIMA modely: cv_sarima.html

Dáta:

• Úvod, základné pojmy, testovanie bieleho šumu: long_term_rates.csv
• K ARMA modelom: ARMAprednaska.Rdata
• K ARIMA modelovaniu: arimaData.R

Knihy dostupné zo školskej siete:

• Gebhard Kirchgaessner, Juergen Wolters, Uwe Hassler: Introduction to Modern Time Series Analysis. Second Edition. Springer Berlin, Heidelberg, 2013. Odkaz na SpringerLink, stránka s dátami vo formáte wf1 pre EViews: (odkaz na web), načítanie do R-ka - ukážka: (R)
• Robert H. Shumway, David S. Stoffer: Time Series Analysis and Its Applications With R Examples. Fourth Edition. Springer Cham, 2017. Odkaz na SpringerLink
• Jonathan D. Cryer, Kung-Sik Chan: Time Series Analysis With Applications in R. Second Edition. Springer, New York, 2008. Odkaz na SpringerLink

Videá z podobného kurzu pre EMM (môžu byť užitočné - je tam veľa spoločných tém, ale nie je tam všetko z tohto kurzu, a niektoré témy zase nemáme tu):

• Zo školského roka 2020/2021 - online výučba od tretieho týždňa semestra: odkaz na google drive s videami
• Zo školského roka 2021/2022 - záznam z ARIMA modelovania odkaz na google drive s videami
• Zo školského roka 2021/2022 - online výučba v posledných troch týždňoch semestra: odkaz na google drive s videami

Hodnotenie

• Váha priebežného a záverečného hodnotenia: 100/0
• 4 domáce úlohy po 25 bodov, zadania: du01.pdf, du02.pdf + du2.Rdata, du03.pdf, du04.pdf
• Bonusy:
  • Stacionarita AR(2): bonusAR2.pdf
  • Odpovede umelej inteligencie - zadanie: bonusUI.pdf, odpovede UI spolu: ar3_UI.zip, odpovede UI samostatne: ar3_bing 1.PNG, ar3_bing 2.PNG , ar3_bard.PNG, ar3_bing 1.txt, ar3_bing 2.txt, ar3_bard.txt
• Známky: A: [90, 100], B: [80, 90), C: [70, 80), D: [60, 70), E: [50, 60)

Priebeh semestra

• Pondelok 18.9. 2023:
  • slajdy cr01_uvod.pdf
  • na samostatné odvodenie: kovariancia na str. 24, príklad na str. 36
  • na cvičenia: čo je biely šum, interpretácia výstupu z Ljung-Boxovho testu (ako na str. 43)
• Štvrtok 21. 9. 2023:
  • slajdy cr01_uvod_CV.pdf, cv. 1, 2, 3
  • na samostatnú prácu: zvyšok
• Pondelok 25. 9. 2023:
  • slajdy cr02a_ar1.pdf
  • na samostatné odvodenie: cvičenie 1 na str. 21
  • na cvičenia: čo je AR(1), funkcia sarima z balíka astsa
• Štvrtok 28. 9. 2023:
  • slajdy cr02_ar1_CV.pdf, cv. 1, 2, 3, 4, 5 (len US)
  • na samostatnú prácu: pr. 6
  • v pondelok na prednáške budeme potrebovať komplexné čísla - zakreslenie do roviny a ich absolútnu hodnotu
• Pondelok 2. 10. 2023:
  • slajdy cr02b_stacionarita.pdf
  • na cvičenia 5. 10.: podmienka stacionarity, zadania na str. 36 a 38
  • na cvičenia 12. 10.: mať vyriešené zadania na str. 32 a 33 (teda pre reálne aj komplexné korene)
• Štvrtok 5. 10. 2023:
  • slajdy cr02b_arp_CV.pdf, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
• Pondelok 9. 10. 2023:
  • slajdy cr02c_acf.pdf, cr02d_pacf.pdf, okrem príkladov na cvičenia: slajdy o ACF, str. 11, 20 (predpis pre rho(k)), 27, 32 (posledný bod)
• Štvrtok 12. 10. 2023:
  • slajdy cr02b_stacionarita.pdf, str. 32 a 33 + dopočítanie konštanty vo Woldovej reprezetácii a výpočet strednej hodnoty procesu priamo
  • numerická kontrola: cr_12oktober.R
• Pondelok 16. 10. 2023:
  • slajdy cr02c_acf.pdf, cvičenia na str. 11, predpis pre rho(k) zo str. 20, posledný bod z cvičenia na str. 32 + funkcie pre prácu s komplexnými číslami v R
  • výpočty v R: cr_16oktober.R
• Štvrtok 19. 10. 2023:
  • slajdy cr02b_stacionarita.pdf, cvičenia na str. 27
  • slajdy cr03_ma.pdf, str. 1-13 (PACF rádu 1 a 2)
  • na samostatnú prácu: PACF rádu 1 a 2 pre MA(1), aj odvodenie determinantov (nielen dosadenie do vzorca)
• Pondelok 23. 10. 2023:
  • slajdy cr03_ma.pdf, cr04_arma.pdf okrem častí na cvičenia
  • budeme robiť na cvičeniach: cvičenie 1 na str. 20, 5 na str. 31, disperzia a ACF (str. 28-30) na príklade, príklad s dátami (str. 36-38)
  • na samostatnú prácu po cvičeniach: cvičenie 6 na str. 31
  • bude robiť na cvičeniach pri PC: cvičenie 3 na str. 26, 4 na str. 27
• Štvrtok 26. 10. 2023:
  • slajdy cr04_arma.pdf - cvičenie 1 na str. 20, 5 na str. 31
• Pondelok 30. 10. 2023:
  • slajdy cr04_arma.pdf - disperzia a ACF (str. 28-30) na príklade, príklad s dátami (str. 36-38)
  • slajdy cr05_unitroot.pdf, str. 1-39
• Pondelok 6. 11. 2023:
  • slajdy cr02b_arp_CV.pdf, cv. 8
  • funkcia apply pri ARMA modeloch
  • ADF unit root test
  • na doplnenie - porovnanie rýchlosti funkcie apply a for cyklu (balíkom microbenchmark) : porovnanie.html
• Štvrtok 9. 11. 2023:
  • slajdy cr05_unitroot.pdf, str. 40, 41
  • arimaData.R, modely 1 a 2
• Pondelok 13. 11. 2023:
  • arimaData.R, modely 3, 4, 5
  • cr04_arma.pdf, cvičenie 3 na str. 26, cvičenie 4 na str. 27, odhadovanie ARMA(4, 2) modelu namiesto ARMA(3, 1) a spoločné AR a MA korene
  • vplyv zbytočého diferencovania (dáta o prietokoch Nílu)
• Štvrtok 16. 11. 2023:
  • R-ko z hodiny: sarima16nov.html

---