Vo výskumnom tíme sa zameriavame predovšetkým na kvantitatívnu analýzu vlastností dôchodkových systémov a penzijných schém. V prípade akumulačnej fázy sporivých systémov porovnávame rôzne dynamické techniky riadenia portfólia a hľadáme optimálne investičné stratégie, ktoré maximalizujú budúci úžitok sporiteľov. Pri dekumulačnej fáze dôchodkových schém zas skúmame vplyv rizikových faktorov na výšku budúcich starobných dôchodkových dávok a venujeme sa aj analýze iných možných foriem vyplácania nasporených prostriedkov. Našim cieľom je, aby sme posunuli vpred výskum matematického modelovania fondovaných penzijných schém, vyvíjali dynamické regulačné stratégie na správu úspor a publikovali aplikovateľné výsledky najmä pre systém starobného dôchodkového sporenia na Slovensku.
Výber publikácií za ostatných 10 rokov
I. Melicherčík, G. Szűcs: Vplyv vybraných faktorov na zisk životnej poistovne pri doživotných dôchodkoch vyplácaných z úspor v II. dôchodkovom pilieri na Slovensku. Forum Statisticum Slovacum 10 (6), (2014), 103-114.
Cs. Krommerová, I. Melicherčík: Dynamic portfolio optimization with risk management and strategy constraints. Kybernetika, 50(6), (2014), 1032-1048.
I. Melicherčík, G. Szűcs, I. Vilček: Investment Strategies in the Funded Pillar of the Slovak Pension System. Ekonomický časopis, 63(2), (2015), 133-151.
I. Melicherčík, G. Szűcs, I. Vilček: Investment Strategies in Defined-Contribution Pension Schemes. AMUC, 84(2), (2015), 191-204.
J. Šebo, I. Melicherčík, M. Mešťan, I. Králik: Aktívna správa úspor v systéme starobného dôchodkového sporenia, Wolters Kluwer, Bratislava, (2017), ISBN 978-80-8168-692-4.
A. Černý, I. Melicherčík: Simple Explicit Formula for Near-Optimal Stochastic Lifestyling. European Journal of Operational Research, 284, (2020), 769-778.
