Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266

E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/

:: Obsah stránky ::

• Aktuálna výučba - zimný semester 2010/2011:
  • Cvičenia z finančných derivátov
  • Cvičení z analytických a numerických metod oceňování finančních derivátů - Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
• Diplomové práce
• Bakalárske práce
• Výučba - archív

:: Cvičenia z finančných derivátov ::

Streda, 8.10-9.40 (4mef1), 9.50-11.20 (4mef2)
M208
Informácie o priebehu semestra a hodnotení: [pdf]
Konzultácie: štvrtok 12.00-13.00

Bonusová úloha - obchodovanie s opciami

• Máte 100 USD. Môžete kupovať a predávať tieto opcie na akcie firmy Google. Zostavte stratégiu, ktorá zohľadňuje vaše očakávanie o vývoji ceny akcie. Jedinou požiadavkou na stratégiu je, že vaša strata nemôže byť väčšia ako 100 USD, bez ohľadu na cenu akcie v čase expirácie opcií.
• Úlohu môžete vypracovať samostatne alebo v skupinách, v skupine môžu byť maximálne 4 ľudia. Stretégie budú po termíne odovzdania zverejnené, ak nechcete mať pri stratégie meno, spolu so stratégiou napíšte nick, pod ktorým má byť uvedená.
• Vašu stratégiu pošlite mailom na adresu bs.ulohy@gmail.com do 15.3.2011 (utorok) so subjectom FD 2011 - bonus - meno/mená/nick.
• Hodnotenie: 1 bod za stratégiu spĺňajúcu uvedenú podmienku; +1 bod, ak bude vaša stratégia v čase expirácie zisková; +ďalšie 3 body pre stratégiu, ktorá dosiahne najvyšší zisk. Ak úlohu riešite v skupine, tieto body dostáva každý člen skupiny.
• Otázky a odpovede k zadaniu na fóre.
• Zoznam stratégií
• Skontrolujte si výpočet zisku vašej stratégie: [m-file]
• V čase expirácie opcií (na konci dňa 15.4.2011) bola cena akcie GOOG 530.70 USD.
  

Priebežné hodnotenie:

• Body z prvej sady domácich úloh: [pdf]
• Body z druhej sady domácich úloh: [pdf]
• Záverečné hodnotenie (zatiaľ bez ľudí, ktorí nepísali druhú písomku): [htm]

Písomky

• Informácie a vzorová písomka: [pdf]
• Body z prvej písomky: [pdf], medián: 6.5 (max=10)
• Body z druhej písomky: [pdf], medián: 18.5 (max=20)

Cvičenia:

---

---