Cvičenia z finančných derivátov
Beáta Stehlíková
|
---|
Bodovanie:
Týždeň | Cvičenie | Cvičenie v pdf |
1. | Stochastické procesy a modelovanie cien akcií | [pdf] |
2. | Stochastické diferenciálne rovnice | [pdf] |
3. | Európske opcie | [pdf] |
4. | Black-Scholesova PDR | [pdf] |
5. | Black-Scholesov vzorec, greeks | [pdf] |
6. | Akcie s dividendami | [pdf] |
7. | Písomka | |
8. | Veľká noc | |
9. | Lelandov model (transakčné náklady) Príklady s výsledkami | [pdf] |
10. | Numerické riešenie Black-Scholesovej rovnice (I.) | [pdf] |
11. | Numerické riešenie Black-Scholesovej rovnice (II.) Oceňovanie amerických opcií | [pdf] [pdf] |
12. | Modelovanie úrokových mier | [pdf] |
13. | Písomka |